本文作者:开隆理财网

量化交易策略

开隆理财网2022-05-07 11:04

量化就是利用计算机技术,从庞大的数据中筛选出各种能够带来收益的大概率事件,用数学模型代替人工的主观判断,从而减少投资者情绪波动带来的负面影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。

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统计2018年全球前六大资产管理机构中有五家全部依靠计算机技术进行投资决策,量化和程序化交易所管理的资金规模在2019年进一步扩大。世界上超过70%的资本交易是通过计算机或程序进行的,其中一半是由量化或程序化的管理人员管理的。只有这组数据才能充分说明量化交易在实践中有充分的优势,这在我们的外汇交易中也有很大的优势。

量化投资和传统的定性投资本质上是一样的,都是建立在市场无效率或弱效率的理论基础上。两者的区别在于,量化投资管理是“定性思维的定量应用”,更强调数据。量化交易有以下特点:1统计套利2算法交易

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全球金融市场正变得越来越复杂和高效,包括我们的a股市场。10年前的大部分策略都失败了。但是今天,仍然有四种量化交易策略仍然有效:

1.替代数据;随着传统交易机会的减少,交易者需要能够让他们在竞争中领先的信息。他们需要的信息来源应该是创造性的。交易员要么从数据提供商那里购买这些数据。

2.利基市场;利基市场是指不太受欢迎和监管较少的市场。这些市场只能吸收少量交易,大型基金很难参与,因为它们只能将资金投资于大型受监管的市场。

3.高频交易;高频交易(HFT)的特点是通信和计算速度快,交易量大,单笔交易利润低,软件基础设施昂贵。高频交易者利用速度获利。

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4.机器学习。学习机器技术使计算机能够在没有被明确告知如何做的情况下做事情。机器学习的本质是计算机通过分析数据或通过自身经验进行学习的能力。学习机器技术使计算机能够在没有被明确告知如何做的情况下做事情。机器学习的本质是计算机通过分析数据或通过自身经验进行学习的能力。

以上只是个人观点。投资有风险,选择外汇投资一定要慎重。

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